Niujorkas, NY (PinionNewswire) – Sisteminis pasaulio supratimas · Nepastovumo valdymas naudojant matricą · Pirmaujantis pasaulinis turto paskirstymas su ilgalaikiu požiūriu
01 Pratarmė: naujas turto valdymo pasiūlymas sisteminėje eroje
Pasaulinės turto kainos įžengė į „didelio nepastovumo, didelės koreliacijos ir didelio neapibrėžtumo“ erą.
Tradiciniai „vieno veiksnio“ investavimo metodai palaipsniui praranda efektyvumą, o rinka patiria:
Pagreitinti jungikliai makrocikluose
Geopolitinių ir pasiūlos-paklausos sukrėtimų sukelti trikdžiai
Didėjantys rezonanso dažniai tarp turto struktūrų
Elgesio modelio atkūrimas, sukurtas dirbtinio intelekto ir algoritminės prekybos
Atsižvelgiant į tai, NewstarAsset Capital siūlo pagrindinę koncepciją:
Ateities investavimas yra ne „statymas dėl krypties“, o sistemos, galinčios ilgai ištverti bet kuria rinkos kryptimi, kūrimas.
Michaelo Andersono pasiūlytas MSC polimorfinio ciklo modelis ir Jasono Millerio JSS šuolio būsenos spektro modelis yra giliai integruoti į StarMatrix Quant ir sudaro visiškai naują įmonės portfelio sistemą:
Inovacijų ir gynybos dvigubo sukimosi sistema (IDP Framework: Inovacijų ir gynybos portfelio sistema)
02 Strateginis fondas: StarMatrix Quant struktūriniai pranašumai
StarMatrix Quant yra ne tik kiekybinė sistema; tai kryžminio ciklo, kryžminio turto struktūrinis sprendimų priėmimo variklis, kuris „naujoves“ ir „gyną“ paverčia ne priešingomis jėgomis, o dviem vieningos struktūros galutiniais taškais.
Sistemą sudaro penki pagrindiniai moduliai:
1. StateSense · Būsenos atpažinimo variklis
Užfiksuoja, kurioje iš dešimčių mikrovalstybių yra rinka, todėl investavimas priklauso nuo valstybės sąmoningumo, o ne nuo prognozių.
2. Rizikos laukas · Rinkos rizikos lauko modelis
Vizualizuoja struktūrinį spaudimą, likvidumo spragas, šuolio tikimybę ir įvairių rinkų poveikio kelius.
3. Adaptive Exposure Engine · Adaptive Exposure System
Koreguoja rizikos laipsnį pagal rinkos būklę, sudarydamas portfelį „dinamiška gynyba + dinaminis puolimas“.
4. Elgesio klasterio vienetas · Kolektyvinio elgesio dinamikos modelis
Identifikuoja tendencijų sekėjų, arbitražų ir nuotaikų valdomų prekiautojų grupavimo zonas, didindamas puolimo strategijos efektyvumą.
5. Makro-mikro sintezė · Makro-mikro hibridinis variklis
Suvienija makro ciklų ir mikrostruktūrinio triukšmo modeliavimą, išvengiant tradiciniams portfeliams būdingų vėlavimų ir iškraipymų.
Šios sistemos tikslas nėra numatyti, o išlaikyti struktūrinį stabilumą pagal bet kokį scenarijų.
03 Inovacijų ir gynybos balansas: „NewstarAsset Capital“ pagrindinė investicijų sistema
IDP Framework (inovacijų ir gynybos portfelio sistema) susideda iš trijų aspektų:
(A) Inovacijos: augimo galimybių užfiksavimas
Inovacijos nėra azartiniai žaidimai; tai struktūriškai parenkamos kryptys, turinčios didžiausią „privalumą pagal riziką“.
1. Naujos kartos technologijų struktūrinės temos
Algoritminė infrastruktūra
Mažai energijos suvartojantis kompiuteris
Kryžminės grandinės finansinės sistemos
Automatizuota gamyba ir išmani gamyba
Šios pramonės šakos turi aiškius struktūrinius pranašumus ir plėtros ciklus, todėl tendencija pagrįstą grąžą lengviau pasiekti.
2. Pasaulinių struktūrinių reformų turtas
Tokios kaip energijos perėjimas, skaitmeninis valdymas ir tiekimo grandinės restruktūrizavimo temos.
3. Daugelio turto tendencijų sklaidos strategijos
Integruoja MSC ir JSS, kad užfiksuotų kryžminį turto rezonansą, taikoma:
Forex
Akcijų indeksai
Taurieji metalai
Prekės
Kriptovaliutos
Naujovė yra ne vienos tendencijos vaikymasis, o „tendencijų sklaidos kelių“ fiksavimas.
(B) Apsauga. Stabilumo tarp ciklų kūrimas
Gynyba nėra skirta pozicijų mažinimui; kalbama apie „sisteminės saugos ribos“ nustatymą.
1. Valstybės gynybos matrica (SDM)
StarMatrix naudojimas dabartinei rinkos būklei nustatyti:
Stabilus
Perėjimas
Turbulentinis
Sistema atitinkamai automatiškai persijungia į skirtingus gynybos režimus.
2. Daugiašalis rizikos diversifikavimas
Apima:
Turto rizika
Strategijos rizika
Rinkos struktūros rizika
Peršokti riziką
Išsamesnis nei tradicinis diversifikavimas, kuriame atsižvelgiama tik į atskiras priemones.
3. Automatizuota portfelio apsauga
Kai rizikos laukas praneša apie „spragą“, sistema vykdo:
Ekspozicijos mažinimas
Padidėjęs apsidraudimas
Įeikite į dinaminės apsaugos režimą
Nereikia rankinio sprendimo, todėl pagerėja reakcijos greitis ir nuoseklumas.
(C) Dinaminis inovacijų balansas × gynyba
Tradiciniai portfeliai traktuoja dvi kaip priešingas jėgas, o StarMatrix jas integruoja į a dinamiška struktūra.
Inovacijos skatina „augimo kreivės nuolydį“, gynyba palaiko „kreivės tęstinumą“
Tai reiškia, kad portfelio našumas priklauso ne nuo rinkos stiliaus, o nuo sistemos struktūros:
| Rinkos aplinka | Inovacijų svoris | Gynybos svoris | Portfelio rezultatas |
| Stipri tendencija | ↑ | ↓ | Užfiksuokite tendenciją |
| Svyruojantis | ↓ | ↑ | Išlaikyti stabilumą |
| Peršokti riziką | — | ↑↑ | Sumažinti išskaitymą |
| Struktūrinio rezonanso galimybės | ↑↑ | — | Padidinkite grąžą |
Šis struktūrinis dinaminis paskirstymas sudaro pagrindinį „NewstarAsset“ konkurencingumą.
04 Visuotinis diegimas: nuo modelių iki sistemų, nuo sistemų iki galimybių išplėtimo
Subrendusi StarMatrix Quant, NewstarAsset Capital kuria pasaulinį pėdsaką:
1. Pasaulinis duomenų ir vykdymo tinklas
Pagerina modelio reagavimą į pasaulines rinkas realiuoju laiku.
2. Tarpregioninis komandų bendradarbiavimas
Inžinierių komandos Londone, Niujorke ir Singapūre užtikrina sistemos veikimą 24 valandas per parą.
3. Interpretuojamo AI modulio kūrimas
Leidžia investuotojams skaidriai suprasti portfelio elgesį, didinant pasitikėjimą.
4. Partnerių ekosistema
Ateityje bus atidaryta StarMatrix API, kuri leis daugiau institucijų pasinaudoti sistemos galimybėmis.
05 Strateginė ateities vizija
NewstarAsset Capital mano:
Sėkmė ateina ne iš numatymo, o iš sistemos kūrimo.
Todėl įmonė daugiausia dėmesio skirs plėtrai:
Tolesnis polimorfinio ciklo modelio išplėtimas
Minkštas apsaugos sluoksnis
Struktūrinio rezonanso radaras
Išplėstinis šuolio tikimybės tinklas
Antros kartos prisitaikantis ekspozicijos variklis
Visuotinio švietimo įgalinimo programa (mažinant kliūtis suprasti aukštos kokybės kiekybines strategijas)
Frazė, kurią dažnai cituoja Michaelas Andersonas, tapo įmonės šūkiu:
„Rinkos gali keistis, bet sistemos gali būti sukurtos pakankamai tvirtos, kad ištvertų“.
Išvada: pagrįsta sistema, palaikoma struktūra, paremta naujovėmis ateičiai
„Inovacijos“ leidžia portfeliui užfiksuoti pasaulinius pokyčius, o „gynyba“ leidžia portfeliui išgyventi esant šiems pokyčiams. Padedama StarMatrix Quant, NewstarAsset Capital tapo viena iš nedaugelio investicinių institucijų visame pasaulyje, kuri tikrai įgyvendinastruktūrizuotas ilgalaikiškumas“.
Žvelgiant į ateitį, „NewstarAsset“ ir toliau skatins turto valdymo pramonę į naują etapą, pasitelkdama griežtą sistemų inžineriją, finansų mokslo gilumą ir plačią pasaulinę perspektyvą.
