Dažnai neįvertintas rizikos valdymo įrankis nėra „stop-loss“, o „backtesting“ (grandinės testavimas). Konkrečiai, tai reiškia istorinių diagramų peržiūrėjimas po truputį ir savo strategijos sandorių atlikimas rankiniu būdu, kol dar nėra naudojami tikri pinigai. Tai tinka tiek valiutų (forex), tiek kriptovaliutų prekybai.
Štai kodėl tai padeda priimti geresnius sprendimus: rizikos valdymas veikia tik tada, kai jis yra pritaikytas prie realybės. Dauguma prekiautojų pasirenka „1% už sandorį“ arba sustabdymo atstumą „iš oro“. „Backtesting“ pakeičia spėjimą skaičiais – jūsų strategijos tikrasis laimėjimo rodiklis, jos laukiamoji vertė (vidutinis pelnas už sandorį) ir, svarbiausia, didžiausias istorinis svyravimas (drawdown). Kai realistiškai pamatau, kaip sistema iš eilės patiria aštuonis nuostolingus sandorius ir sąskaita sumažėja 18%, pozicijas dydžiu parenku taip, kad atlaikyčiau būtent tą kritimą – o ne optimistinę versiją, kurios tikėjausi.
Du skaičiai, be kurių niekada neprekiauju: laukiamoji vertė ir didžiausias svyravimas. Vien tik laimėjimo rodiklis yra beprasmis be rizikos ir atlygio santykio – 40% laimėjimo rodiklis su 1:2 santykiu yra pelningas, o 60% laimėjimo rodiklis su 1:0,5 santykiu tyliai iščiulpia jūsų sąskaitą. O svyravimas parodo tikslų skausmą, kurį turite ištverti, kad gautumėte pranašumą, ir būtent tai iš tikrųjų „sprogdina“ sąskaitas.
Praktinis darbo procesas: užsirašykite savo taisykles, peržiūrėkite kelis šimtus praėjusių periodų (bars), užfiksuokite 50–100 sandorių, atliktų tiek tendencijos, tiek svyravimo sąlygomis, tada, prieš pasirinkdami riziką už sandorį, perskaitykite informaciją apie svyravimą ir laukiamąją vertę. Tai pigiausia prekybos „mokykla“ – strategijos nesėkmių modelį sužinote iš istorinių duomenų, o ne iš savo gyvos sąskaitos balanso. Principas išlieka toks pat su bet kokiu įrankiu: įvertinkite riziką prieš ją prisiimdami.
